当前位置： 首页 > 中级会计职称 > 财务管理 > 第二章-下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的

1.【多选题】

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（　）。

A

如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

B

如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C

如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险

D

只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

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参考答案: A,B,C,D

题目解析:

（1）在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数。（2）只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数。（3）当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险。

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考核知识点:

证券资产组合的风险与收益

试题难度:

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壮壮老师
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