1.【案例题】
甲公司有一笔闲置资金,拟投资与某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%。β系数分别为2.5,1.5和1其中X股票投资收益率的概率分布如下
Y、Z预期收益率分别为10%和8%,无风险利率为4%,市场组合必要收益率9%
第1题
第2题
第3题
第4题
计算X股票预期收益率是多少?
计算证券组合预期收益率是多少?
计算证券组合β系数是多少?
利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?
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