当前位置: 首页 > 中级会计职称 > 财务管理 > 第二章-某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数

1.【问答题】

某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.3和0.7,它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%,无风险利率为5%。假定资本资产定价模型成立。

要求:

(1)计算①证券组合的投资比重;②组合的β系数;③组合风险收益率;④必要收益率;

(2)若公司为了降低风险,出售部分甲股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的投资额分别变为10万元、30万元和60万元,其余条件不变。试计算此时的①证券组合的投资比重;②组合的β系数;③组合风险收益率;④必要收益率。


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壮壮老师
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