1.【问答题】
乙公司目前有一笔闲置资金，计划用于投资某证券资产组合，该证券投资组合由A、B、C三种股票构成，投资资金权重分别为45%、25%和30%，β系数分别为2、1和1.5，其中A股票投资收益率的概率分布如下表所示。
B、C股票的预期收益率分别为8%和10%，当前无风险利率为4%，市场组合的收益率为11%。
要求：
（1）计算A股票的预期收益率。
（2）计算该证券资产组合的预期收益率。
（3）计算该证券资产组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券资产组合的必要收益率，并据以判断该证券资产组合是否值得投资。
