当前位置： 首页 > 期货从业资格 > 期货及衍生品基础 > 以下关于期权时间价值

1.【多选题】

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。

A

通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

B

通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值

C

深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高

D

深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

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参考答案: B,C

题目解析:

当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第二节 期权价格及影响因素

试题难度:

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