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1.【单选题】

5月7日，某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，当价格分别变为( )时，全部平仓盈利最大(不记交易费用)。

A

7月3470元/吨，9月3560元/吨

B

7月3480元/吨，9月3360元/吨

C

7月3400元/吨，9月3570元/吨

D

7月3480元/吨，9月3600元/吨

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参考答案: C

题目解析:

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利，这时价差扩大就会盈利。如果当前(或平仓时)价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；反之，则价差是缩小的。建仓时的价差=3500-3400=100(元/吨)。A项，3560-3470=90(元/吨)；B项，价差=3360-3480=-120(元/吨)；C项，价差=3570-3400=170(元/吨)：D项，价差=3600-3480=120(元/吨)。

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考核知识点:

跨期套利（牛市、熊市、蝶式）

试题难度:

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