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1.【多选题】

若标的资产和到期期限相同，通过( )，可以构建一个熊市价差组合。

A
买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
B
买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
C
买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
D
买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
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参考答案: B,C

题目解析:

该策略的构造方式有下面二种:1.买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。2.买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

跨期套利（牛市、熊市、蝶式）

试题难度:

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壮壮老师
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