2010《中级经济基础》：金融风险与金融监管(9)
更新时间：2010-07-05 13:24:36
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(三)2003年新巴塞尔资本协议
在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。
1.最低资本要求：
巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱，新协议的资本要求已经发生了重大变化：
(1)对风险范畴的进一步拓展。
当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。
(2)计量方法的改进。
(3)鼓励使用内部模型。
(4)资本约束范围的扩大。
2.监管当局的监督检查
监管当局担三大职责：
(1)全面监管银行资本充足状况;
(2)培育银行的内部信用评估系统;
(3)加快制度化进程。
3.市场约束
新协议强调以市场力量来约束银行。
(1)富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理的分配资金，从而可以促使银行保持充足的资本水平。
(2)为了确保市场约束的有效实施，必须要求银行建立信息披露制度。新协议规定，银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。
为提高资本监管水平，我国已对现行的资本规定进行了修改，将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。
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