2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(2021年11月15日)

试题部分

1、某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为()。【单选题】

A.6%

B.6.5%

C.3%

D.8%

2、在半强有效市场的假设下，下列说法不正确的是()。【单选题】

A.研究公司的财务报表无法获得超额报酬

B.使用内幕消息无法获得超额报酬

C.使用技术分析无法获得超额报酬

D.使用基本分析无法获得超额报酬

3、()就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。【单选题】

A.市场灵敏度

B.市场有效性

C.市场长期性

D.市场有机性

4、根据法玛时间维度，()主要包括证券交易的有关历史资料，如历史股价、成交量等。【单选题】

A.历史信息

B.公开可得信息

C.内部信息

D.内幕信息

5、对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为()。【单选题】

A.0

B.0.5

C.1

D.100

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参考答案及答案解析

1、正确答案：B

答案解析：证券组合期望收益率=证券1*证券1所占投资组合比列+证券2*证券2所占投资组合比列，组合P的期望收益率=0.1*0.3+0.05*0.7=6.5%。

2、正确答案：B

答案解析：如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着基本面分析方法无效，对历史信息进行分析的技术分析也无效，研究公司的财务报表无法获得超额报酬。

3、正确答案：B

答案解析：市场有效性就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。

4、正确答案：A

答案解析：20世纪70年代，美国芝加哥大学的教授尤金•法玛决定为市场有效性建立一套标准。法玛依据时间维度，把信息划分为历史信息、公开可得信息以及内部信息。“历史信息”主要包括证券交易的有关历史资料，如历史股价、成交量等。

5、正确答案：C

答案解析：对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为1。

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