2022年期货从业资格《期货投资分析》每日一练(2021年12月5日)
试题部分
1、对回归模型进行检验时,通常假定服从()。【单选题】
A.N(0,σ)
B.t(n-2)
C.t(n)
D.
2、假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。【单选题】
A.买入1818份国债期货合约
B.买入200份国债期货合约
C.卖出1818份国债期货合约
D.卖出200份国债期货合约
3、则3月大豆到岸完税价是()元/吨。(到岸完税价=到岸价格×1.13(增值税13%)×1.03(进口关税3%)×美元兑人民币汇率+港杂费)【单选题】
A.3150.84
B.4235.23
C.3140.84
D.4521.96
4、下列关于调整的说法正确的有()。【多选题】
A.可剔除变量个数对拟合优度的影响
B.的值永远小于
C.同时考虑了样本量与自变量的个数的影响
D.当n接近于k时,近似于
5、场外金融衍生品的销售对象可以分为()等类别。【多选题】
A.金融机构客户
B.非金融机构客户
C.个人投资者
D.政府部门
答案见第二页>>>
答案解析
1、正确答案:D
答案解析:对回归模型进行检验时,服从正态性假定,随机扰动项服从正态分布,即。
2、正确答案:C
答案解析:希望将组合久调整为0,则对冲掉的久期为12.8,则对应卖出国债期货数量为:10亿元×12.8/(110万元×6.4)=1818份。
3、正确答案:C
答案解析:带入公式可得:则3月大豆到岸完税价为:(991+147.48)×0.36475×1.13×1.03×6.1881+150=3140.84(元/吨)。
4、正确答案:A、B、C
答案解析:为避免增加自变量而高估,统计学家提出用样本量与自变量的个数去调整,该法称为修正的(简称),也称为调整的。其计算公式为:因此,当n远大于k时,近似。选项D不正确。
5、正确答案:A、B、C
答案解析:政府部门不能成为场外金融衍生品的销售对象。
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