2017年银行专业考试中级风险管理第四章案例题
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【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年银行专业考试中级风险管理第四章案例题”的新闻，为考生发布银行专业资格考试的相关模拟试题，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年银行专业考试中级风险管理第四章案例题的具体内容如下：
第四章 市场风险管理
三、案例题
请根据表4—2，回答下列4题。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。(单选题)
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。(单选题)
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。(单选题)
A.70
B.280
C.350
D.650
(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。(单选题)
A.-370
B.280
C.350
D.370
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【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年银行专业考试中级风险管理第四章案例题”的新闻，为考生发布银行专业资格考试的相关模拟试题，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年银行专业考试中级风险管理第四章案例题的具体内容如下：
第四章 市场风险管理
三、案例题
请根据表4—2，回答下列4题。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。(单选题)
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。(单选题)
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。(单选题)
A.70
B.280
C.350
D.650
(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。(单选题)
A.-370
B.280
C.350
D.370
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