2018上半年银行从业风险管理每日一练(5月3日)

第 1 题：商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

A. 净额结算

B. 抵押

C. 限额管理

D. 质押

E. 保证

答案：ABDE

解题思路：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

本题考查的重点：教材的第三章第四节 信用风险缓释

第 2 题：如果银行具有一笔 1000 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 1000 万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于(　　)。

A：重新定价风险

B：收益率曲线风险

C：基准风险

D：期权性风险

答案：C

解题思路：基准风险是在利息收入和利息支出所依据的基准风险变动不一致的情况下发生的，根据题意，贷款是固定利率，而存款时浮动利率，所以依据的基准风险不同，属于基准风险。

本题考查的重点：教材的第四章第一节 市场风险特征与分类

第 3 题：(　　)是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

A：远期合约

B：期货合约

C：互换合约

D：期权合约

答案：C

解题思路：互换合约是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

本题考查的重点：教材的第四章第一节 主要交易产品及其风险特征

第 4 题：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A：资产敏感型缺口，上升

B：资产敏感型缺口，下降

C：负债敏感型缺口，上升

D：负债敏感型缺口，下降

答案：D

解题思路：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

本题考查的重点：教材的第四章第二节 市场风险计量方法

第 5 题：以下不属于利率风险的是( )。

A：重新定价风险

B：利率结构性风险

C：期权性风险

D：基准风险

答案：B

解题思路：利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

本题考查的重点：教材的第四章第四节 标准法

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