2018年银行从业资格考试风险管理每日一练(8月18日)

单项选择题

1.风险监管最为核心的步骤是(　　)。

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.监管措施

2.(　　)必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

3.对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计人附属资本的部分，不得超过正变动的(　　)。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

4.信用风险监测(　　)。

A.动态捕捉信用风险指标的异常变动

B.应实现监测对合同条款的遵守情况

C.可以识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类

D.以上都对

5.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于(　　)来计算信用风险的监管资本。

A.违约概率模型

B.信用评分模型

C.内部评级方法

D.以上都不对

6.以下不属于现金类资产的是(　　)。

A.本外币现金

B.银行存单

C.黄金

D.中央政府发行债券

7.银行风险管理的流程不包括(　　)。

A.风险识别

B.风险控制

C.风险评估

D.风险计量

8.(　　)通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

9.(　　)负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.董事会和高级管理层

D.高级管理层和内部审计人员

10.商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是(　　)。

A.行业风险

B.客户风险

C.项目风险

D.技术风险

参考答案及解析

1.B【解析】风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级和监管措施。其中，风险评估是风险监管最为核心的步骤。故本题选B。

2.B【解析】《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。故本题选B。

3.B【解析】对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的50%。故本题选B。

4.D【解析】信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。有效的信用风险监测体系应实现以下目标：①确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势;②监测对合同条款的遵守情况;③评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势;④识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类。故本题选D。

5.C【解析】巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。故本题选C。

6.D【解析】中央政府发行的债券属于高质量的金融工具，不属于现金类资产;现金类资产主要包括本外币现金、银行存单、黄金等。故本题选D。

7.C【解析】按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故本题选C。

8.A【解析】预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。故本题选A。

9.C【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。故本题选C。

10.C【解析】商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是项目风险。故本题选C。

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