银行从业资格《风险管理》第四章市场风险管理考点6

更新时间：2018-08-22 09:27:49 来源：环球网校

浏览

银行从业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

地区

获取验证立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

免费获取短信验证码

摘要环球网校银行从业资格考试频道小编整理发布《银行从业资格《风险管理》第四章市场风险管理考点6》，为考生发布银行从业资格考试的相关考试重点等复习资料，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。

①、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。

②、马克维茨提出的均值—方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资时间的主流方法。

③、互换分为利率互换和汇率互换，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。

④、银行账户的项目通常是按照历史成本计价的。

⑤、如果银行有专用的期权计价模式，应采用Delta的计算方法计量期权敞口头寸，不能简化。

⑥、风险价值(不是久期分析)已经成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

【请扫描上方二维码，关注环球网校金融考试官方微信号！】

环球网校友情提示：查看更多复习资料您可以登陆环球网校银行职业资格频道或环球网校银行职业资格论坛与广大考友一起交流学习，共求进步！

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题