风险管理复习资料: 风险监测
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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1．风险诱因/环节
2．关键风险指标
关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：
① 相关性
② 可测量性
③ 风险敏感性
④ 实用性
确定关键风险指标的三个步骤为：
第一步，了解业务和流程；
第二步，确定并理解主要风险领域；
第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。
根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。
① 人员在当前部门的从业年限
② 员工人均培训费用
③ 客户投诉占比
④ 失败交易数量占比
⑤ 柜台平均工作量
⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异
⑦ 前后台交易不匹配占比
⑧ 系统故障时间
⑨ 系统数量
⑩ 反洗钱警报占比
3．因果分析模型
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。
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