2008年银行从业资格风险管理答疑精选(1)

问题内容:

1、 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（）。
A．GDP B．通货膨胀 C．实际汇率变量 D．外债 E．违约史指标 标准答案：b, d, e
此题目的标准答案为什么没有A呢？
2、如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。（ ）
标准答案：错误 为什么错误？？
3、 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。（）
标准答案：错误 为什么错误？？

老师回复:

1，是GDP增长而不是GDP
2, 参考教材114页，题目没有考虑非线性相关问题
3，参考教材200页，情景分析是一种多因素分析方法

问题内容:

风险管理精讲班第2讲中商业银行表内表外头寸是什么意思？

老师回复:

表指商业银行的资产负债表。
商业银行的资金头寸指商业银行能够运用的资金，包括基础头寸和可用头寸。具体请参考戴国强主编《商业银行经营学》，高教社。

问题内容:

某银行2007年初的正常类和关注类贷款余额分别为8000亿元和3000亿元。在2007年末，正常类贷款中有400亿元转为关注类贷款，200亿元转为次级类贷款，200亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有200亿元转为次级类贷款，100亿元转为可疑类贷款，100亿元转为损失类贷款。2007年，期初正常类贷款期间因回收减少了1500亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了600亿元。银行新增贷款中，有1200亿元为正常类贷款，700亿元为关注类贷款。若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有多少亿元？

老师回复:

不良贷款是次级、可疑、损失三类。从期末贷款总额中减去期初的正常和关注（从中扣掉已经转为不良贷款的部分和期间回收的部分），再减去当年新增的贷款中的正常和关注类。
计算结果：
期初正常贷款剩余：8000－900－1500＝5600
期初关注贷款剩余：3000－400－600＋400（正常转为关注）＝2400
当年新增的正常和关注：1200＋700＝1900
14000－（5600＋2400＋1900）＝4100

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