风险管理复习资料: ZETA模型

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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1977年，Altman与Hardeman、Narayanan又提出了第二代Z计分模型――ZETA信用风险分析模型，主要用于公共或私有的非金融类公司，其适应范围更广，对违约概率的计算更精确。

ZETA模型将模型考察指标由五个增加到七个，分别为：

X1：资产收益率指标，等于息税前利润/总资产。

X2：收益稳定性指标，指企业资产收益率在5～10年变动趋势的标准差。

X3：偿债能力指标，等于息税前利润/总利息支出。

X4：盈利积累能力指标，等于留存收益/总资产。

X5：流动性指标，即流动比率，等于流动资产/流动负债。

X6：资本化程度指标，等于普通股/总资本。该比率越大，说明企业资本实力越强，违约概率越小。

X7：规模指标，用企业总资产的对数表示。

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