风险管理复习资料: 内部评级法

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求（K）：

（1）公司、主权及商业银行暴露

①非违约风险暴露

②违约风险暴露

（2）零售暴露

根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：

①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估机值；

②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

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