银行风险管理：客户信用评级的概念资料(一)
更新时间：2010-08-17 10:48:04
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1. 客户信用评级的基本概念
客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评级目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。
【单选】下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小
答案：D
(1)违约的定义
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：
①商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务。
②债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上(含)。若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支将被视作逾期。
③以下情况将被视为可能无法全额偿还债务：
l 银行停止对贷款计息;
l 在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金;
l 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失;
l 银行同意消极债务重组，由此可能发生较大规模的减免或推迟偿还本金、利息或费用，造成债务规模减少;
l 就借款人对银行的债务而言，银行将债务人列为破产企业或类似的状况;
债务人申请破产，或已经破产，或处于类似状态，由此将不履行或延期偿还银行债务。
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