银行风险管理辅导：法人客户评级模型资料(三)

更新时间：2010-08-19 10:27:52 来源：|0

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　　(3)Credit Monitor模型

　　Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

　　【单选】在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A.Altman Z计分模型

　　B.RiskCalc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　答案：C

　　2010年下半年银行从业考试8月16日至9月10日报名

　　2010年银行从业人员资格考试网络辅导招生简章

　　更多信息请关注:银行从业资格考试频道 银行从业资格考试论坛

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