银行风险管理辅导：债项评级复习资料(二)
更新时间：2010-08-25 10:17:13
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2. 债项评级的方法
(1)影响违约损失率的因素
①产品因素
包括清偿优先性(Seniority)、抵押品等。
②公司因素
③行业因素
④地区因素
⑤宏观经济周期因素
【单选】根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
答案：A
(2)计量违约损失率的方法
①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
②回收现金法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
【单选】采用回收现金流计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案：D
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