银行风险管理：巴塞尔新资本协议资料(二)

更新时间：2010-09-15 09:40:27 来源：|0

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　　1.标准法

　　①商业银行的信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵押的债权、表外债权等13类;

　　②对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露;

　　③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等信贷资产的风险敏感性，但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性;此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。

　　【单选】在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A.过分依赖于外部评级

　　B.没有考虑到不同资产间的相关性

　　C.对于缺乏外部评级的公司类债券统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　答案：D

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