银行公司信贷辅导： 客户信用评级资料(四)
更新时间：2010-11-30 10:14:40
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(2)定量分析方法
较常见的定量分析方法主要包括各类违约概率模型分析法。违约概率模型分析法属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和CreditMonitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。
信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视。1999年4月，巴塞尔委员会发布了题为《信用风险模型化：当前的实践和应用》的研究报告，探讨了信用风险量化模型的应用对国际金融领域风险管理的影响，以及这些模型在金融监管尤其是在经济资本监管方面应用的可能性。《巴塞尔新资本协议》也明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。
与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的老师系统相结合，取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。
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