银行风险管理第一章精选习题及答案(二)
更新时间：2010-12-15 10:27:08
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6.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益法(ROE)
B.资产收益率(ROA)
C.风险价值(VAR)
D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)
答案：D
7.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
A.(1.8750 1.9250)
B.(1.8000 2.0000)
C.(1.8500 1.9500)
D.(1.8250 1.9750)
答案：C
8.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。
A.操作风险
B.战略风险
C.国家风险
D.信用风险
答案：C
9.马科威茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，已经成为了现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.二叉树模型
答案：A
10.假定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：
|
概率 |
0.05 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.35 |
|
收益率 |
50% |
-10% |
15% |
-25% |
40% |
则一年后投资股票市场的预期收益率是( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
答案：D
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