银行个人理财辅导：市场有效性资料(2)
更新时间：2011-08-12 09:56:57
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3、风险的确定
方差：一组数据偏离其均值的程度，ΣPi*[Ri-E(Ri)],
P是概率、R是预期收益率
标准差：方差的开平方根σ
变异系数： CV = 标准差/预期收益率=σi/E(Ri)
4、必要收益率：
投资对象要求的最低收益率称为必要收益率。必要收益率包括真实收益率、通货膨胀率和风险报酬三部分。
例题： 一张债券面值100元，票面利率是10%，期限5年，到期一次还本付息。如果目前市场上的必要收益率是12%，则这张债券的价值是()元
A 85.11 B 101.80 C 98.46 D 108.51 (答案：100*1.5/1.125=85.11)
例题：徐先生打算10年后积累15.2万元用于子女教育，下列哪个组合在投资报酬率5%的情况下无法实现这个目标呢? (1.0510=1.63)
A 整笔投资5万元，再定期定额6000元/年
B 整笔投资2万元，再定期定额10000元/年
C 整笔投资4万元，再定期定额7000元/年
D 整笔投资3万元，再定期定额8000元/年
5、系统性风险和非系统性风险
系统性风险：宏观风险，如市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险等
非系统性风险：微观风险，与具体产品有关，如经营风险、财务风险、信用风险、突发事件风险。
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