2012年银行风险管理辅导：信用风险计量(2)

　　(2)违约概率$lesson$

　　违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

　　在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重新定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

　　违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。

　　例题：单选。在《巴塞尔新资本协议》中，为借款人内部评级1年期违约概率设置的下限是( )。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　答案：D

　　违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。

　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型三种方法。

　　与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所说的违约率，也就是在一定时期内客户违约的次数。违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测，二者存在本质区别。

　　2.客户信用评级的发展

　　(1)老师判断法

　　即老师系统(Expert System)，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

　　①借款人有关的因素：声誉、杠杆、收益波动性

　　②与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平

　　目前常用的老师系统中，5Cs系统使用最为广泛，以及对企业信用分析的5Ps系统。

　　5Cs系统：品德(Character)、资本(Capital)、还款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、经营环境(Condition)

　　5Ps系统：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。

　　老师系统的突出特点(或不足)：个人主观性很强

　　例题：单选。在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的老师系统是( )。

　　A.4Cs系统

　　B.5Cs系统

　　C.5Ps系统

　　D.CAMEL分析系统

　　答案：C

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