银行从业《风险管理》讲义：流动性风险监测
更新时间：2012-08-30 10:53:52
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银行从业《风险管理》讲义：流动性风险监测
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第三节 流动性风险监测与控制
一、流动性风险预警
表6 ―4商业银行流动性风险预警指标/信号
|
内部指标/信号 |
外部指标/信号 |
融资指标/信号 |
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主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如： ? 某项或多项业务/产品的风险水平增加； ? 资产或负债过于集中； ? 资产质量下降； ? 盈利水平下降； ? 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等 |
主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如： ? 市场上出现关于商业银行的负面传言，客户大量求征； ? 外部评级下降； ? 所发行的股票价格下跌； ? 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且买卖价差扩大； ? 交易/经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等 |
主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如： ?存款大量流失； ? 债权人（包括存款人）提前要求兑付造成支付能力出现不足： ? 融资成本上升； ? 融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资； ? 愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升； ? 被迫从市场上购回已发行的债券等 |
二、压力测试
2007年上半年国内股票市场空前繁荣，某商业银行在1个营业日内累计提取数百亿元人民币，给流动性管理造成了巨大压力，被迫在资金市场不惜成本借入巨额资金以应付短期支付要求。
商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：
(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;
(2)市场收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;
(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;
(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。
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