2014年银行从业资格《风险管理》备考习题二

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　　2014年银行从业资格《风险管理》备考习题汇总

　　1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　2以下属于客户评级的老师判断法的是：D

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.以上都是

　　3.绝对信用价差是指：B

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　4.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C

　　A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D.以上都不对

　　5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

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　　答疑汇总 历年真题 　　

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　　6.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　7.金融资产的市场价值是指：B

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　8.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　9.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.基准风险

　　10.以下业务中包含了期权性风险的是：C

　　A.活期存款业务

　　B.房地产按揭贷款业务

　　C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　D.结算业务

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　　该条件为41-43题的条件

　　如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示

　　固定利率融资成本浮动利率融资成本

　　A企业10% LIBOR+2%

　　B企业8%LIBOR+1%

　　11.如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C

　　A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

　　C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

　　D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资

　　12.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A

　　A.1%

　　B.2%

　　C.4%

　　D.5%

　　13.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A

　　A.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　C.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%

　　D.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%

　　14.货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C

　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.以上都不对

　　15.以下关于期权的论述错误的是：D

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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　　16.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A

　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B.持有待售的投资

　　C.持有到期的投资

　　D.贷款和应收款

　　17如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C

　　A.700万美元

　　B.500万美元

　　C.1000万美元

　　D.300万美元

　　18.以下关于久期的论述正确的是：A

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　19.以下不属于内部欺诈事件的是：D

　　A.头寸故意计价错误

　　B.多户头支票欺诈

　　C.交易品种未经授权

　　D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

　　20.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B

　　A.信息系统升级换代

　　B.合规问题

　　C.员工的知识/技能培养

　　D.公司治理结构的完善

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　　21.以下属于客户评级的老师判断法的是：D

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.以上都是

　　22.贷款定价中的风险成本是用来：A

　　A.抵销贷款预期损失

　　B.抵销贷款非预期损失

　　C.抵销贷款的预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　该条件是第28-29题的条件

　　已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿

　　23.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A

　　A.4亿

　　B.8亿

　　C.10亿

　　D.6亿

　　24.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B

　　A.2亿

　　B.3亿

　　C.5亿

　　D.10亿

　　25.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

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