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1.【多选题】

如果两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，由其组成投资组合，则(  )。

A
该组合不能降低任何风险
B
两只股票的相关系数为0
C
可以最大程度地降低风险
D
两只股票的相关系数为-1
E
投资组合风险等于两只股票风险的加权平均数
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参考答案: C,D

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本题共被答104次 正确率为68.2692% 易错选项为E

题目解析:

如果两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则两只股票的相关系数为-1，这样的组合可以最大程度地降低风险。

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试题难度:

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