1.【多选题】

下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（）。

相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险

证券组合呈完全负相关，组合标准离差为1

当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同

当相关系数处于-1至+1之间时，组合可以分散部分风险

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参考答案: C,D

选项C,当证券组合完全负相关时，组合标准离差达到最小，甚至可能是零。选项D,当组合可以最大程度抵消风险时，证券组合呈完全负相关，组合的两项资产收益率的变化方向相反，变化幅度完全相问。

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