2022年中级经济师金融模拟试题答案解析

2022年中级经济师金融模拟试题答案解析：资产负债管理

【单选】对商业银行进行市场风险监督的指标主要有利率风险敏感度和（ ）。

A．流动性比率

B．全部关联度

C．核心负债比例

D．外汇敞口头寸比例

【答案】D

【解析】本题考查我国商业银行的资产负债管理。

AC 选项，属于流动性风险指标。

B 选项，属于信用风险指标。

故此题正确答案为 D。

【单选】下列指标中不属于衡量流动性风险的指标的是（  ）。

A.核心负债比率

B.流动性比例

C.流动性缺口比率

D.累计外汇敞口头寸比率

【答案】D

【解析】D项，累计外汇敞口头寸比率属于市场风险指标。

【多选】下列方法中属于国际银行间通用的基础管理方法的是（  ）。

A.流动性压力测试

B.缺口分析

C.久期分析

D.外汇敞口分析

E.情景模拟

【答案】BCD

【解析】基础管理方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口与敏感性分析。

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2022年中级经济师《金融》考点：资产负债管理，考生要着重记忆商业银行资产负债管理的3个理论，6个原理，以及资产管理及负债管理的具体内容组成，所涉及的原理及理论均需熟记，考试时可以进行区分选出正确答案。

（1）资产负债管理是商业银行对其资金运用和资金来源的综合管理。经历了：资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论三个阶段。

（2）资产负债管理的基本原理：

1）规模对称原理。

2）结构对称原理。

3）速度对称原理。

4）目标互补原理。

5）利率管理原理。

6）比例管理原理。

（3）资产负债管理的方法和工具。

基础管理方法：缺口分析、久期分析、外汇敞口与敏感性分析。

前瞻性动态管理方法：情景模拟、流动性压力测试。

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