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证券资产组合的风险与收益

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下列哪种情况引起的风险属于可分散风险（）。下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。下列属于引致企业经营风险的因素有（）。资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。无论资产之间相关系数的大小，投资组合的风险不会高于所有单个资产中的最高风险。资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。证券A的标准离差率40%，β系数0.5，证券B的标准离差率20%，β系数1.5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的收益率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同。要求：（1）计算两种股票的期望收益率；（2）计算两种股票各自的标准离差；（3）计算两种股票的投资组合预期收益率；（4）若两种股票之间的相关系数为0.89，计算两种股票的投资组合标准离差。某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；市场组合的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。要求：（1）计算各种股票各自的必要收益率；（2）假设市场是均衡的，计算该投资组合的预期收益率；（3）计算投资组合的β系数。 A、B两只股票，其预期收益的概率分布为：要求：（1）计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率；（2）假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准离差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数以及它们与市场组合的相关系数。（3）若A、B两只股票的投资的价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准离差。下列各种风险中，不会影响β系数的是（）。市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元/股和10元/股，β系数分别为0.8和1.5，目前股票市场的风险收益率为8%，无风险收益率为3%，市场组合收益率的标准差为15%。要求：（1）如果分别购买100股组成一个组合，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；（2）确定目前证券市场线的斜率和截距；（3）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9，A、B收益率的标准差分别为16%和25%，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差；（4）如果证券市场线的斜率提高到10%，确

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