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证券资产组合的风险与收益
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证券资产组合的风险与收益
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下列哪种情况引起的风险属于可分散风险()。
下列有关证券投资风险的表述中,正确的有()。
下列属于引致企业经营风险的因素有()。
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。
当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。
无论资产之间相关系数的大小,投资组合的风险不会高于所有单个资产中的最高风险。
资产组合可以分散风险,资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。
一般来讲,随着资产组合中资产数目的增加,资产组合的风险会逐渐降低,当资产的数目增加到一定程度时,组合风险降低到零。
证券A的标准离差率40%,β系数0.5,证券B的标准离差率20%,β系数1.5,则可以判断证券A比证券B总体风险大,系统风险小。
下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的收益率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同。要求:(1)计算两种股票的期望收益率;(2)计算两种股票各自的标准离差;(3)计算两种股票的投资组合预期收益率;(4)若两种股票之间的相关系数为0.89,计算两种股票的投资组合标准离差。
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;市场组合的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。 要求: (1)计算各种股票各自的必要收益率; (2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率; (3)计算投资组合的β系数。
A、B两只股票,其预期收益的概率分布为:要求:(1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率;(2)假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,短期国债的利息率为3%,市场组合的标准离差为5%,计算A、B两只股票各自的β系数以及它们与市场组合的相关系数。(3)若A、B两只股票的投资的价值比重为6:4,两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准离差。
下列各种风险中,不会影响β系数的是()。
市场上现有A、B两种股票,市价分别为15元/股和10元/股,β系数分别为0.8和1.5,目前股票市场的风险收益率为8%,无风险收益率为3%,市场组合收益率的标准差为15%。 要求: (1)如果分别购买100股组成一个组合,计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率; (2)确定目前证券市场线的斜率和截距; (3)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分别为16%和25%,确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差; (4)如果证券市场线的斜率提高到10%,确
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下列属于资本资产定价模型建立的假设有()。
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%
有一笔递延年金,前两年没有现金流入,后四年每年年初流入80万元,折现率为
下列各项中,属于固定成本项目的有()。
下列各项中,能通过证券组合分散的风险是( )。
知识点
终值和现值的计算
资产的收益与收益率
证券资产组合的风险与收益
资本资产定价模型
固定成本
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