投资分析:求方差和求标准差的概念是不是一样的吗?

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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　　学员提问:

　　1.完全正相关的证券A和B，其中A方差为30%，期望收益率为14%，B方差为20%，期望收益率为12%，在不允许卖空的基础上，正确：( )

　　A 最小方差证券组合为B

　　B最小方差证券组合为40%+60%B

　　C最小方差证券组合方差为24%

　　D 最小方差证券组合方差为20%

　　2. 完全负相关证券A和B，其中A标准差为30%，期望收益率为14%，证券B标准差为25%，期望收益率为12% 以下证券的是：

　　A最小方差证券组合 40%A+60%B

　　B最小方差证券组合 5/11*A+6/11*B

　　C最小方差证券组合为14.8%

　　D最小方差证券组合为0

　　3 老师我还想问题一下，求方差和求标准差的概念是不是一样的呀?

　　网校回答:

　　你好。你的1、2题选项表述不完整、不清晰。我不知如何作答，仅提供一些数据。

　　1、根据288页公式7.8可得：1〉=XA=(Erp-0.12)/0.02=(σp-0.2)/0.1〉=0，即Erp的值在12%-14%之间，σp在20%-30%之间，而要方差最小，则σp=20%，Erp=12%，根据图7-1也可看出其最小方差组合为B。

　　2、根据289页内容，完全负相关，标准差、方差等于0，收益率为12.91%，组合为B。

　　3、求方差和标准差在实际含义上没什么差别，就是后者要在前者的基础上开平方。

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