《证券投资分析》第七章证券组合管理理论考纲要求

更新时间：2013-02-04 15:59:15 来源：|0

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　　根据考试大纲及近年考试的命题规律，本章需要重点掌握的知识点有：

　　(1)单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

　　(2)有效证券组合的含义和特征。

　　(3)资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义，证券β系数的含义和应用，套利组合的概念及计算。

　　(4)久期的概念与计算。

　　需要熟悉和了解的内容有：

　　(1)证券组合管理的意义、特点、基本步骤，马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

　　(2)证券组合可行域和有效边界的一般图形，无差异曲线的含义、作用和特征。

　　资本资产定价模型的假设条件，套利定价理论的基本原理。

　　(3)证券组合业绩评估原则，詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用，债券资产组合的基本原理与方法。

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