2017基金从业考试《证券投资基金》练习题

　　【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017基金从业考试《证券投资基金》练习题”的新闻，为考生发布社会工作者考试的相关考试模拟题，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017基金从业考试《证券投资基金》练习题的具体内容如下：

　　单选题

　　1证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。

　　A、相关系数

　　B、标准差

　　C、贝塔值

　　D、有效组合

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查证券市场线。证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

　　2关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误的是( )。

　　A、不存在交易费用及税金

　　B、市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

　　C、投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产

　　D、所有投资者的投资期限都是不相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查资本资产定价模型。所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整。

　　3资本资产定价模型解决的问题是( )。

　　A、风险资产的定价问题

　　B、资本市场的融资问题

　　C、投资者的行为选择问题

　　D、风险资产的风险大小问题

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查资本资产定价模型。资本资产定价模型研究最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

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　　4关于风险分散化的说法，错误的是( )。

　　A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散

　　B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散

　　C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散

　　D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查风险分散化。当投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小，但其系统性风险无法被分散，会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

　　5关于非系统性风险，以下表述错误的是( )。

　　A、当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加

　　B、非系统性风险可以分散化

　　C、非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的

　　D、非系统性风险又被称为特定风险

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查非系统性风险。非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等，往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。当投资组合中包含的资产数量增加时，每个资产在其中所占比重下降，那么各特别因素对整个投资组合收益率的影响程度就降低了，并且有可能被其他特别因素的影响所抵消。选项A错误。

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