2018年基金从业资格考试《基金基础知识》考试范围第十二章

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　　2018年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试范围参考2017年修订版考试大纲，该科目共14个章节。

　　下面为大家总结证券投资基金基础知识第十二章.投资组合管理的考试范围如下：

　　第一节.现代投资组合理论

　　了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程

　　掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用

　　掌握资产收益相关性的概念、计算和应用

　　理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

　　第二节.资本市场理论

　　理解资本市场理论的前提假设

　　掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义

　　理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

　　第三节.被动投资和主动投资

　　掌握市场有效性的三个层次

　　掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别

　　理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法

　　理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系

　　了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

　　理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

　　第四节.资产配置和投资组合构建

　　掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

　　掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点

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