2018银行从业风险管理经典题及答案(6)

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　　第1题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：(　　)

　　A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

　　B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

　　C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

　　D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

　　E.假设条件与实际情况不符合

　　【正确答案】：A,C

　　第2题 流动性风险预警的内部指标包括(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.产品业务的风险水平

　　C.资产负债结构

　　D.资产负债质量

　　E.高官层人事更替

　　【正确答案】：A,C

　　第3题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?(　　)

　　A.正常经营状况

　　B.由于商业银行自身问题造成流动性危机

　　C.某种形式的整体市场危机

　　D.竞争对手经营战略的重大变化

　　E.重要客户的经营危机

　　【正确答案】：A,B,C

　　第4题 集团法人客户的信用风险特征包括(　　)

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险高

　　E.风险识别和贷后监督难度大

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第5题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：(　)

　　A.回归分析

　　B.K临近值

　　C.神经网络模型

　　D.Z值模型

　　E.ZEA型

　　【正确答案】：A,C

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