证券及金融衍生品投资辅导讲义(7)
更新时间：2010-07-19 16:10:30
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
注册会计师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
第二节 证券投资组合
投资组合的期望报酬率
最优投资组合选择 投资组合的标准差
本节知识体系 风险与报酬率
考虑无风险贷出和借入资金
资本资产定价模型
本节具体内容：
一、最优投资组合选择
(一)投资组合的期望报酬率
投资组合的期望报酬率就是根据投资权重对投资组合中各项投资的期望报酬率加权平均。
权重是指投资组合中每项投资的价值占组合总投资价值的比重。
(二)投资组合的标准差
投资组合的方差等于组合中所有两两配对股票的报酬率的协方差与它们各自在组合中的投资权重的乘积之和。也就是说，投资组合的总体风险取决于组合中全部股票之间的总体互动。
(三)风险与报酬率：选择有效投资组合
1.由两只股票构成的投资组合
(1)投资组合方差 其中：A=组合中第一项资产的比重 *第一项资产的标准差SD(R1)
B=组合中第二项资产的比重 *第一项资产的标准差SD(R2)
r为相关系数
环球网校2010年注册会计师考试网上辅导招生简章
2010年注册会计师辅导优惠套餐 转自环 球 网 校edu24ol.com
编辑推荐
最新资讯
- 2026年注会教材变动解析直播，抢先免费预约2026-03-10
- 备考进度落后？2026注会每日打卡计划表，专治拖延症2026-03-04
- 【2026女神节专属福利】环球网校cpa课程全场5折起，赠备考资料大礼包2026-02-28
- 拿到2026年cpa教材后先做“减法”，精准梳理教材变动核心2026-02-25
- 别再死磕厚教材！注册会计师三色笔记，视觉记忆效率翻倍2026-02-23
- 太难背？学霸私藏的注册会计师记忆口诀，免费领取2026-02-22
- 【免费领取】吃透这份注册会计师6科高频考点，稳抓基础分2026-02-21
- 2026年注会税法各章知识点汇总，各章考情一目了然2026-02-09
- 2026年注册会计师审计口诀来了，告别死记硬背2026-02-03
- cpa三色笔记2026年PDF版，免费领取2026-01-26
打卡人数
