2018基金从业考试《证券投资基金》问题答疑：远期合约定价

更新时间：2018-01-19 11:14:55 来源：环球网校

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摘要　　【摘要】环球网校编辑为考生发布2018基金从业考试《证券投资基金》问题答疑：远期合约定价的新闻，为考生发布基金从业资格考试的相关考试问题答疑，希望大家认真学习，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考

　　【摘要】环球网校编辑为考生发布“2018基金从业考试《证券投资基金》问题答疑：远期合约定价”的新闻，为考生发布基金从业资格考试的相关考试问题答疑，希望大家认真学习，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考试。2018基金从业考试《证券投资基金》问题答疑：远期合约定价的具体内容如下：

　　问题描述：

　　关于远期合约定价的问题

　　回答：

　　远期价格F：远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，简单理解为即期价格加上持有成本，用教材中的公式计算为：远期价格=SerT。这是一个理论价格。

　　交割价格F0：是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。(远期合约在实际交易中形成的实际价格。)这是实际价格。

　　当交割价格大于远期价格，也就是说远期合约的实际价格大于理论价格。这时候实际交易中的合约是被高估的，所以投资者预期远期合约价格会降低，所以要卖出远期合约(做空)，获得利润。相反，在现货市场，预计市场价格会上升，所以要买入现货，获得利润。

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