关于举办第四、五期期权交易实务培训班的通知

更新时间：2016-04-07 10:42:51 来源：环球网校

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摘要　　【摘要】为培养熟悉期权交易策略,掌握期权风控技巧，了解期权做市商报价的行业急需的实务操作型高端人才，将继续举办第四、第五期期权交易实务培训班。培训具体事宜详情见关于举办第四、五期期权交易实务培训

　　【摘要】为培养熟悉期权交易策略,掌握期权风控技巧，了解期权做市商报价的行业急需的实务操作型高端人才，将继续举办第四、第五期期权交易实务培训班。培训具体事宜详情见“关于举办第四、五期期权交易实务培训班的通知”，更多相关信息请关注环球网校期货从业资格考试频道。

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　　为培养熟悉期权交易策略,掌握期权风控技巧，了解期权做市商报价的行业急需的实务操作型高端人才，将继续举办第四、第五期期权交易实务培训班。培训班由中国期货业协会与欧洲期货交易所合办，横华国际协办。培训班具体事宜如下：

　　一、培训对象

　　培训面向期货公司和证券公司会员，要求报名人员具备一定的期权基础理论知识，从事期权研究分析、期权交易、期权做市商等相关工作。

　　为保证培训效果，每期招收学员35人，每期每家公司限报1人。将对报名人员进行期权基础知识测试，参考答题正确率确定参训人员名单。

　　二、培训时间及地点

　　第一期：4月18-22日

　　第二期：5月23-27日

　　地点：南华期货金融实验室(浙江省杭州市西湖大道193号定安名都3楼)

　　三、课程安排及师资

　　(一)课程突出实用性、应用性、操作性，主要内容如下：

　　1.期权做市商简介

　　2.期权交易系统

　　3.期权理论与策略

　　4.期权风险管理

　　5.期权交易实务案例

　　6.波动率对冲基金策略

　　7.波动率对冲基金风险管理

　　(二)主要老师简介如下：

　　1.黄敏，上海交通大学学士，康奈尔大学(Cornell University)金融工程硕士。2006年在美国J.P.Morgan Chase银行从事信用风险管理开始职业生涯，2007年赴芝加哥加入某专业期权做市商从事期权做市商和自营交易，通过series 56美国自营交易员资格认证和CBOE期权做市商会员资格考试，积累了7年专业期权做市商和波动率套利经验。在此期间，参与开发、测试和运营主要Long/Short期权中性组合的系统化交易和做市商模型，交易1000余只股票、ETF和指数的期权，研究运营多个期权统计套利模型和对冲策略，并负责分管股票期权组合的所有市场和运作风险，在交易第一线积累了丰富的实务经验。

　　2.蒋希华，曾任职美国著名波动率对冲基金(Parallax Fund)量化交易及风控总监、太平洋投资管理公司(PIMCO)量化分析师。曾师从期权二叉树模型发明人鲁宾斯坦(Mark E. Rubinstein)，《黑天鹅》作者泰立布(Nassim N Taleb)。在交易策略开发、回测检验、量化策略投资组合管理、模型实现、指数相关性分析, 波动率偏度(skew)曲线及期限结构(term structure)分析、分析工具开发、风险控制与管理、扫描工具设计与实现等丰富经验。现任浙商期货总经理助理。

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　　四、培训特色

　　在教学模式上，将理论授课与实务操作相结合。利用计算机教室授课，为每位学员及老师配备电脑并安装期权交易系统。老师应用计算机进行演示教学，学员可实时演练课堂中讲授的各项交易策略。

　　每天安排2小时的模拟交易时间，学员可直接进行各项策略组合操作，通过实战模拟来保证学习效果，积累实务经验。

　　五、培训考核及证书发放

　　1.要求学员以小组为单位，记录每日模拟交易的损益状况、策略执行结果、策略优化回测结果等，编写模拟交易简报。培训最后一天进行小组汇报，将邀请老师及相关老师担任评委对每组进行评价打分，成绩达70分以上将获得培训合格证书。

　　2.此次培训列入协会后续职业培训系列。

　　六、培训费用

　　此次培训免收学员学费，由中国期货业协会期货人才培养专项基金全额资助。学员交通及食宿费用自理,不指定住宿地点。

　　七、报名须知※※

　　1.培训班采取单位网上报名的形式，请各单位培训报名负责人在4月10日前，点击本通知下方报名通道链接完成两期培训报名。请牢记用户名及密码，用于确认、查看及修改报名信息。过期及每期报名人数超过80人时，报名通道将自动关闭。

　　2.请报名人员在4月10日前按要求将期权基础知识测试题(附件一)答案及报名表(附件二)发送至train@cfachina.org。报名表及邮件命名格式为“第X期期权培训-公司名称-姓名”。

　　3.每期培训班招生名额为35人，协会将根据各公司报名情况及知识测试成绩择优录取。确定的参训人员名单将于4 月12日在协会网站另行通知。