期货从业考试重点：风险的管理办法
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期货从业考试<基础知识>重点：风险的管理办法
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十三、风险的管理办法
1、现金管理――入市资金量控制：!用于保证金的比率(10%-30%，最大不能超过50%);!投资单个市场的资产比率控制;!保证金资产形式做出限制，虚盈合约不能做保证金，卖出期权权利金不能用做保证金。
用于保证金外的其余资产主要发挥作用是：作为保证金的准备金，随时准备弥补保证金的不足;作为后续投资的准备金;以银行存款或国债的形式预留一部分。
2、风险管理：重点在于将风险控制在合理的范围之内。
(总风险)2=(系统性风险)2+(非系统性风险)2
系统(全市)性风险――运用指数期货来控制和回避
非系统性风险――通过投资组合的分散化和多个CTA来控制回避。
3、三大风险控制技术：
分散化：投资工具(市场)分散化，尽可能在相关度较低的市场和品种间交易组合;投资管理人(系统)分散化
期货+期权。
保护性止损：以低于支撑价的价格为止损上限，以高于阻力位的价格为止损下限。当市场价格朝事先所预测的方向变化时，产生利润而有利于投资者，这时CTA应该将止损向有利于投资者的方向推进。
十四、期货基金的费用
1、管理费：年费，基金净值的1-3%。每日按净值提取，日积月累。
2、CTA费用：
固定咨询费――以CTA管理基金的每日净资产为基础，逐日累计计算，在每个业绩期末支付(0%-3%)。
业绩激励费――基金净增加值的10-30%，一般为20%，激励费用逐日累积计算，在业绩期末支付。
3、经纪佣金。
4、基金日常运作费用
5、承销费用和营销费用。
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