银行从业《风险管理》预热题及答案(6)

　　【摘要】在2018年银行从业资格考试中，《风险管理》是考试选考专业科目。为帮助广大考生备考，环球网校银行频道小编整理发布“银行从业《风险管理》预热题及答案(6)”供各位考生学习，希望能够帮助各位。环球网校更多2018年银行职业资格考试报考相关信息请关注环球网校银行职业资格频道。

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　　第1题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：(　　)

　　A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

　　B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

　　C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

　　D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

　　E.假设条件与实际情况不符合

　　【正确答案】：A,C

　　第2题 流动性风险预警的内部指标包括(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.产品业务的风险水平

　　C.资产负债结构

　　D.资产负债质量

　　E.高官层人事更替

　　【正确答案】：A,C

　　第3题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?(　　)

　　A.正常经营状况

　　B.由于商业银行自身问题造成流动性危机

　　C.某种形式的整体市场危机

　　D.竞争对手经营战略的重大变化

　　E.重要客户的经营危机

　　【正确答案】：A,B,C

　　第4题 集团法人客户的信用风险特征包括(　　)

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险高

　　E.风险识别和贷后监督难度大

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第5题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：(　)

　　A.回归分析

　　B.K临近值

　　C.神经网络模型

　　D.Z值模型

　　E.ZEA型

　　【正确答案】：A,C

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