风险管理复习资料: 债项评级

更新时间：2009-10-19 15:27:29 来源：|0

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（1）债项评级

债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

（2）债项评级与客户评级的关系

客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

（3）损失

客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失；二是会计损失。

（4）违约风险暴露

违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取金额＋信用转换系数×已承诺未提取金额。

（5）违约损失率

违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，其估计公式为损失/违约风险暴露。

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