风险管理复习资料: 债项评级的方法
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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（1）影响违约损失率的因素
①产品因素
包括清偿优先性（Seniority）、抵押品等。
②公司因素
③行业因素
④地区因素
⑤宏观经济周期因素
（2）计量违约损失率的方法
①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差（Credit Spread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
②回收现金法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD＝1－回收率＝1－（回收金额－回收成本）/违约风险暴露。
3. 贷款分类与债项评级
信贷资产风险分类通常是指信贷分析和管理人员或监管当局的检查人员，综合能够获得的全部信息并运用最佳判断，根据信贷资产的风险程度对信贷资产质量作出评价。
2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可能和损失五类（后三类合称为不良贷款）。
在分类过程中，商业银行必须至少做到以下六个方面：
①建立健全内部控制机制，完善信贷规章、制度和办法；
②建立有效的信贷组织管理体制；
③实行审贷分离；
④完善信贷档案管理制度，保证贷款档案的连续和完整；
⑤改进管理信息系统，保证管理层能够及时获得有关贷款状况的重要信息；
⑥督促借款人提供真实准确的财务信息。
贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，二者既区别明显又相互联系。
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