风险管理复习资料: 市场风险报告的内容和种类
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；
② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；
③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；
④ 盈亏情况；
⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；
⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；
⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；
⑧ 事后检验和压力测试情况；
⑨ 内部和外部审计情况
⑩ 市场风险经济资本分配情况
⑪ 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；
⑫ 市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
① 投资组合报告
② 风险分解“热点”报告
③ 最佳投资组合组织报告
④ 最佳风险规避策略报告
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