风险管理复习资料: 流动性比率/指标
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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①现金头寸指标=（现金头寸+应手存款）/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。
②核心存款比例=核心存款/总资产，对同类商业银行而言，该比率高的商业银行流动性也相对较好。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。
③贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映了商业银行具有较大的贷款增长潜力。
④贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存款的流动性越高，流动性风险也相对越小。
⑤流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存款的流动性越高。
⑥易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。
⑦大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资），从事积极负债管理的商业银行被认为大额负债有较高的依赖度，意味“热钱”对商业银行盈利资产的支撑程度。对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险。
背景知识：我国的流动性监管要求
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。
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