市场风险管理复习辅导(8)
更新时间：2011-01-25 14:31:13
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5.敏感性分析 $lesson$
敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
敏感性分析计算简单且便于理解，在市场分析中得到了广泛应用。但是，敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。
6.压力测试
压力测试在前面学习信用风险管理时也有学习过，那么在银行除了采用……P176……可能遭受的损失。
压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
根据我国银监会的要求，一般压力测试应该至少包括六个方面的内容。
7.情景分析
与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
在情景分析过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。可以使用的情景通常有基准情景、最好情景和最坏情景。
8.事后检验
事后检验是指将市场风险计量方法或模型估算与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
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