2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题[91-130]

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为 ( )

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.灾难性损失

　　D.财产损失

　　E.坏账损失

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

　　第2题 信用风险存在于( )等表内业务中。

　　A.贷款

　　B.债券投资

　　C.信用担保

　　D.贷款承诺

　　E.衍生产品交易

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

　　第3题 国别风险的主要类型有 ( )

　　A.间接国别风险

　　B.主权风险

　　C.传染风险

　　D.货币风险

　　E.政治风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险七类。

　　第4题 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为 ( )

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.社会资本

　　E.证券资本

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

　　第5题 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )

　　A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

　　D.科学的激励约束机制

　　E.先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第6题 商业银行管理战略的内容包括 ( )

　　A.战略目标

　　B.发展指标

　　C.实现路径

　　D.战略愿景

　　E.战略规划

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

　　第7题 巴塞尔委员会提出的董事会总体职责包括 ( )

　　A.制定公司章程

　　B.审核与监督银行的战略目标、风险战略的实施情况

　　C.审核与监督银行的公司治理和企业价值的实施情况

　　D.制定市场营销策略

　　E.筹措资金

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]巴塞尔委员会提出的董事会总体职责是：董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。

　　第8题 常用的风险事后控制的方法有 ( )

　　A.风险缓释或风险转移

　　B.风险资本的重新分配

　　C.提高风险资本水平

　　D.限额管理

　　E.风险定价

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]常用的风险事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配和提高风险资本水平。

　　第9题 商业银行贷款担保方式主要有( )

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行贷款担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。

　　第10题 集中度风险的情形有( )

　　A.交易对手或借款人集中风险

　　B.信用风险缓释工具集中风险

　　C.行业集中风险

　　D.资产集中风险

　　E.表内项目集中风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第11题 风险暴露包括有 ( )

　　A.主权风险暴露

　　B.金融机构风险暴露

　　C.公司风险暴露

　　D.零售风险暴露

　　E.股权风险暴露

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。

　　第12题 零售风险暴露应同时具有的特征包括 ( )

　　A.分散性

　　B.债务人是一个或几个自然人

　　C.笔数少，单笔金额大

　　D.按照组合方式进行管理

　　E.笔数多，单笔金额小

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：(1)债务人是一个或几个自然人。(2)笔数多，单笔金额小。(3)按照组合方式进行管理。

　　第13题 权重法下的资产大致可以分为( )

　　A.现金及现金等价物

　　B.对我国政策性银行的债权

　　c.对我国其他商业银行的债权

　　D.对境外主权和金融机构债权

　　E.对一般企业的债权

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第14题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括 ( )

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.股票价格风险

　　E.流动性风险

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

　　第15题 利率风险按照来源不同可以分为 ( )

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　E.流动性风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]利率风险按照风险来源不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第16题 期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行( )中所隐含的期权性条款。

　　A.表内业务

　　B.资产

　　C.盈利

　　D.负债

　　E.表外业务

　　【正确答案】：B,D,E

　　第17题 商业银行市场风险管理总体要求的内容有 ( )

　　A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

　　B.全面的市场风险管理政策

　　C.完善的市场风险管理流程

　　D.严格的内部控制和审计

　　E.可靠的独立验证

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第18题 常用的市场风险限额指标包括 ( )

　　A.币种限额

　　B.期限限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　E.发行人限额

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]常用的市场风险限额指标主要有头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

　　第19题 期权根据基础工具性质区分为 ( )

　　A.利率

　　B.外汇

　　C.债务工具

　　D.股票

　　E.商品

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第20题 交易对手信用风险管理的具体做法有 ( )

　　A.在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

　　B.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提 高精细化程度

　　c.在管理框架上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

　　D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议

　　E.在未来管理中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第21题 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点是 ( )

　　A.转化性

　　B.分散性

　　C.差异性

　　D.复杂性

　　E.内生性

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，除了A、B、C、D、E五项外还有具体性的特点。

　　第22题 操作风险的人员因素主要有

　　A.外部欺诈 ( )

　　B.失职违规

　　C.知识/技能匮乏

　　D.内部欺诈

　　E.核心雇员流失

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工，法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　第23题 操作风险评估的原则有( )

　　A.业务流程所有人负第一评估责任原则

　　B.动态管理原则

　　C.重要性原则

　　D.静态分析原则

　　E.紧急性原则

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]操作风险评估的原则有：业i务流程所有人负第一评估责任原则、动态管理原则和重要性原则。

　　第24题 目前，主要的操作风险风险缓释手段有

　　A.商业保险 ( )

　　B.业务连续性管理计划

　　C.业务外包

　　D.社会保险

　　E.内部监控

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

　　第25题 我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有( )

　　A.流动性覆盖率

　　B.净稳定资金比例

　　C.存贷比

　　D.流动性比例

　　E.净利润比例

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前，我国对于商业银行流动性、监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第26题 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为

　　A.最具有流动性的资产 ( )

　　B.其他可在市场上交易的证券

　　C.商业银行可出售的贷款组合

　　D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产

　　E.半流动性资产

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第27题 我国银行业认为至关重要的“三性原则”是

　　A.稳定性 ( )

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　E.竞争性

　　【正确答案】：B,C,D

　　第28题 商业银行进行流动性风险预警的内部预警信号包括

　　A.银行的资产质量 ( )

　　B.银行的盈利能力

　　C.第三方评级

　　D.银行发行的有价证券的市场表现

　　E.银行内部有关风险水平

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]内部预警信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

　　第29题 国别风险可能由～国或地区( )等情况引发。

　　A.政府拒付对外债务

　　B.资产被国有化或被征用

　　C.经济状况恶化

　　D.政治和社会动荡

　　E.外汇管制或货币贬值

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第30题 商业银行高级管理层的主要职责包括 ( )

　　A.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

　　B.及时了解国别风险水平及管理状况

　　C.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容

　　D.督促各部门切实履行国别风险管理职责，确保国别风险管理体系的正常运行

　　E.确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的国别风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第31题 国别风险应当至少划分的等级有 ( )

　　A.低

　　B.较低

　　C.中

　　D.较高

　　E.高

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]国别风险应至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。

　　第32题 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从( )进行识别。

　　A.宏观战略层面

　　B.中观管理层面

　　C.微观执行层面

　　D.全局管理层面

　　E.战术管理层面

　　【正确答案】：A,B,C

　　第33题 资本充足率压力测试分为 ( )

　　A.定期压力测试

　　B.不定期压力测试

　　C.定量压力测试

　　D.定性压力测试

　　E.阶段性压力测试

　　【正确答案】：A,B

　　第34题 国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有 ( )

　　A.符合监管要求

　　B.符合银行实际

　　C.保证一定的前瞻性

　　D.符合客户的要求

　　E.保持方法的先进性

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符 合监管要求、符合银行实际和保证一定的前瞻性。

　　第35题 商业银行的资本不包括 ( )

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实体资本

　　E.证券资本

　　【正确答案】：D,E

　　[答案解析]商业银行的资本可以分为账面资本、经济资本、监管资本三个概念。

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　课程推荐：只需三步一次通过 VIP全科保过无限次畅学

　　           >>更多课程       >>团企培训 个性化定制方案

　　2014年银行从业资格《风险管理》考前提升试题

　　第36题 内部资本充足评估报告应至少包括 ( )

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

　　B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

　　D.提出发生风险的时间

　　E.提出防范风险的建议

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]内部资本充足评估报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

　　第37题 面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要原因是 ( )

　　A.银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的

　　E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]加强银行监管的原因有：(1)银行业为各行业广泛提供金融服务。(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。(3)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的。(4)风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

　　第38题 风险监管框架涵盖的监管步骤有 ( )

　　A.了解机构

　　B.规划监管行动

　　C.准备风险为本的现场检查

　　D.实施风险为本的现场检查

　　E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除A、B、C、D、E五项内容外，还包括风险评估。

　　第39题 资本监管的具体措施包括 ( )

　　A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

　　B.监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险

　　C.为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本

　　D.监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平

　　E.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第40题 信息披露的目的有 ( )

　　A.从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用

　　B.从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平

　　C.从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益

　　D.保护存款人

　　E.监控贷款人

　　【正确答案】：A,B,C

　　2014年银行从业资格考试专业实务章节习题汇总

　　答疑汇总 历年真题 

　　2014年银行从业《法律法规与综合能力》模拟试题及答案

　　环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校银行从资格频道或论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!