投资分析 学习之：证券组合管理理论(9)
更新时间：2011-05-24 10:09:14
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第三节 例题分析：
单项选择：
1. 当考虑投资无风险证券时，证券组合的有效边界变为( )
A、射线 B、曲线 C、与只投资风险证券的一样 D、没有特定的形状
分析:从无风险证券出发，与原有效边界相切
2. 资本资产定价模型表明， 系数作为衡量系统风险的指标，与其收益水平之间是( )
A、正相关的 B、负相关的 C、不相关的 D、非线性相关的
多项选择：
1. 关于证券市场线和资本市场线的说法，正确的是( )
A、资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B、证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C、证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率 之间存在着线性关系，而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D、资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
分析:资本市场线是有效组合的定价公式，证券市场线是任意证券及组合的定价公式
2. 一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括( )
A、资产估值 B、资金成本估算 C、资源配置 D、预测股票市场的变动趋势
分析:权益成本估算时可利用CAPM(P341)
3. 系数反映了( )
A、证券/组合对市场组合方差的贡献率
B、证券/组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
C、衡量证券承担系统风险水平
D、衡量证券承担总风险水平
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